Última revisión realizada:15/02/2021

Denominación de la asignatura: Gestión Integrada y Riesgo Operacional
Postgrado al que pertenece: Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros
Créditos ECTS: 6
Cuatrimestre en el que se imparte: Segundo
Materia a la que pertenece: Metodologías de Gestión Específica de Riesgos
Carácter de la asignatura: Obligatoria

Presentación

Esta asignatura, Gestión Integrada y Riesgo Operacional, está enfocada en la medición y gestión del riesgo operacional así como en métodos de gestión del riesgo en la empresa, incluyendo modelos de gestión del riesgo integrales como el ERM, a modelos cuantitativos de estimación de la carga de capital para fines regulatorios, pasando por el análisis de riesgos tan actuales como el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o los ciberriesgos, para afianzar en el alumno el uso de modelos y herramientas necesarias para su detección, seguimiento y control y para que pueda tomar decisiones en diferentes entornos de riesgo, operacionales y tecnológicos.

Este ámbito de riesgos operacionales es de especial importancia, dada la revolución tecnológica e innovadora que están sufriendo todos los sectores, en particular, el sector financiero con la inclusión de nuevas tecnologías al servicio de los clientes y la aparición de nuevos riesgos de ciberataques como el phishing, hacking, ataques de denegación de servicio (Dos), etc.

Competencias básicas

  • CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
  • CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
  • CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
  • CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
  • CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

  • CG1: Planificar, analizar y tomar decisiones en el ámbito de la gestión de riesgos financieros.
  • CG2: Ser capaz de integrar las herramientas y técnicas de medición y gestión de riesgos financieros necesarias para su desarrollo profesional.
  • CG3: Interpretar la información de los distintos mercados financieros.
  • CG4: Analizar y evaluar los retos organizacionales, de adaptación a nuevas situaciones y de proyección ante situaciones adversas, así como a posibles oportunidades que las nuevas tecnologías pueden ofrecer a la compañía, en el ámbito de los riesgos financieros.
  • CG5: Aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la gestión de riesgos financieros.
  • CG6: Capacidad de aprendizaje autónomo y de mejora continua en conocimientos y habilidades profesionales relativos a la gestión de los distintos riesgos financieros a los que la empresa se enfrenta.
  • CG8: Capacidad para tomar decisiones relacionadas con los riesgos evaluables económicamente.

Competencias específicas

  • CE1: Aplicar conceptos y técnicas de análisis matemático, probabilidad y estadística, que sean requeridos para la gestión de riesgos financieros.
  • CE10: Identificar y gestionar los principales factores de riesgo en base a los objetivos estratégicos de la empresa y a los intereses de sus clientes, accionistas y empleados, de forma que se maximice el valor sostenible a largo plazo de cada una de sus actividades.
  • CE11: Redactar informes, tales como: notas técnicas, valoraciones periciales, etc., que sean utilizados como documentos técnicos en el ámbito de la gestión de riesgos financieros.
  • CE13: Identificar los riesgos operacionales tecnológicos a los que se expone la empresa y establecer planes de medición y control.
  • CE16: Extraer conclusiones sobre noticias económicas y prever el posible impacto de estas en la estructura financiera de la empresa.

Competencias transversales

  • CT1: Aplicar las nuevas tecnologías como herramientas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.
  • CT2: Desarrollar habilidades de comunicación, para redactar informes y documentos, o realizar eficaces presentaciones de los mismos.

Tema 1. Enterprise Risk Management (ERM) y gestión de riesgos en toda la empresa

  • Introducción y objetivos
  • Riesgos más importantes para las empresas
  • Sistemas de gestión y control del riesgo
  • Control interno y gestión de riesgos
  • Enterprise Risk Management (ERM) y la gestión integral de riesgos

Tema 2. Naturaleza del riesgo operacional

  • Introducción y objetivos
  • Panorámica del riesgo operacional
  • Bases prácticas para la gestión del riesgo operacional
  • Noción y naturaleza del riesgo operacional

Tema 3. Prácticas para la mitigación y control de riesgos operacionales I

  • Introducción y objetivos
  • El riesgo operacional y su gestión
  • Prácticas operativas para la mitigación y control de riesgos
  • Gestión de los procesos
  • Gestión de los recursos humanos
  • Gestión de proyectos
  • Planificación de la continuidad del negocio y gestión de crisis

Tema 4. Prácticas para la mitigación y control de riesgos operacionales II

  • Introducción y objetivos
  • Gestión de la cadena de suministros. Riesgo de outsourcing a terceros
  • Gestión de sistemas de información y telecomunicaciones
  • Medición y gestión del riesgo de liquidez
  • Riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiación del terrorismo

Tema 5. Modelos financieros de riesgo operacional

  • Introducción y objetivos
  • Modelos internos de gestión de riesgos
  • Capital de riesgo operacional para fines regulatorios
  • Metodologías básicas de modelización, cuantificación y análisis de riesgo operacional

Tema 6. Otras teorías y modelos de cuantificación del riesgo

  • Introducción y objetivos
  • La teoría del valor extremo
  • Rendimiento del capital ajustado al riesgo
  • Marco del capital económico y planificación de capital

Tema 7. Cuestiones prácticas para la cuantificación del riesgo operacional

  • Introducción y objetivos
  • Las pérdidas de riesgo operacionales
  • Las bases de datos internas y externas
  • Cálculo de la carga de capital

Tema 8. La regulación y los Acuerdos de Basilea

  • Introducción y objetivos
  • La regulación bancaria
  • El marco de Basilea
  • ¿Qué es Basilea III?
  • El riesgo operacional en el marco de las reformas de Basilea III
  • Solvencia II: la regulación europea de seguros basada en el riesgo

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

  • Trabajos individuales. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, análisis de textos, etc.
  • Trabajos colaborativos. Son actividades grupales en las que tendrás la oportunidad de trabajar con tus compañeros. Durante el desarrollo de la asignatura tendrás toda la información que necesites sobre cómo organizarte para trabajar en equipo.
  • Participación en eventos. Son actividades programadas todas las semanas del cuatrimestre como clases en directo o foros de debate.
Descargar programación

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

  • Estudio personal
  • Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
  • Examen final presencial

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS POR ASIGNATURA % PRESENCIAL
Sesiones presenciales virtuales 15 horas 100%
Recursos didácticos audiovisuales 6 horas 0
Estudio del material básico 60 horas 0
Lectura del material complementario 45 horas 0
Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación 29 horas 0
Tutorías 16 horas 30%
Trabajo colaborativo 7 horas 0
Examen final presencial 2 horas 100%
Total 180 horas -

 

Bibliografía básica

Recuerda que la bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por otros medios: librería UNIR, biblioteca...

Los textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido elaborados por UNIR y están disponibles en formato digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual.

Además, en estos temas deberás estudiar la siguiente bibliografía:

Bibliografía complementaria

    Basel Committee on Banking Supervision Publication (diciembre, 2017). High Level summary of Basel III reforms. Basel. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424_hlsummary.pdf

    Board of Governors of the Federal Reserve System (5 de diciemre de 2013). Guidance on Managing Outsourcing Risk. https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr1319a1.pdf

    Carey, M. (2019). Management of risks associated with money laundering and financing of terrorism. GARP Risk Institute.

    Carreta, A. y Schwizer, P. (2017). Risk Culture in Banking. Palgrave Macmillan.

    Coburn, A, Leverett, E. y Woo, G. (2019). Solving Cyber Risk: Protecting your company and society. NJ: Wiley.

    Cruz, M., Peters, W. P. y Schevchenko, P. V. (2015). Fundamental aspects of operational risks and insurance analytics: A handbook of operational risk. NJ: John Wiley & Sons.

    Frost, C., Allen, D., Porter, J., y Bloodworth, P. (2002). Manual de gestión de riesgos operativos. Bilbao: Deusto.

    Hernández, R. y Martínez, M.I. (2017). Gestión del riesgo y fundamentos prácticos de solvencia: Del riesgo operacional al capital. Madrid: Scholar Network.

    Hull, J. C. (2018). Risk Management and Financial Institutions. NJ: John Wiley & Sons.

    Lam, J. (2014). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. NJ: John Wiley & Sons.

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

0 - 4, 9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO.

La evaluación continua supone el 40% de la calificación final. Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua permite que realices las que prefieras hasta conseguir el máximo puntuable mencionado. En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Sistema de evaluación Ponderación min - max
Participación del estudiante (sesiones, foros) 0% - 30%
Realización de trabajos, proyectos, talleres y/o casos 10% - 40%
Test de autoevaluación 0% - 30%
Examen final presencial 60% - 60%

Rafael Hernández Barros

Formación académica: Doctor en Finanzas de Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid. MBA por IESE Business School

Experiencia docente: Profesor de finanzas corporativas y gestión financiera en diversas instituciones universitarias y escuelas de negocio. Acreditado como Profesor Contratado Doctor, ANECA.Trabajo de investigación publicado en revistas académicas nacionales e internacionales, como Journal of Business Economics and Management, Geneva Papers of Risk and Insurance, International Business Research, Innovar o Revista de Análisis Financiero, entre otras. Es también autor del libro Gestión del Riesgo y Fundamentos Prácticos de Solvencia, publicado por Editorial Complutense.

Experiencia profesional: Más de 20 años de experiencia en el sector financiero y asegurador en puestos directivos en las áreas de consultoría, operaciones y finanzas. Actualmente es Director de Soporte Financiero y de Negocio de Aon España, área de apoyo al negocio en planificación estratégica financiera y cumplimiento corporativo. Es además socio-fundador, consejero y asesor de varias organizaciones y start-ups.

Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

  1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR y también podrás organizar tu plan de trabajo con tu tutor personal.
  2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
  3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
  4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este resumen te ayudará a hacerte una idea del contenido más importante del tema y de cuáles son los aspectos fundamentales en los que te tendrás que fijar al estudiar el material básico. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario.
  5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
  6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu tutor personal te informarán de las novedades de la asignatura.

En el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual encontrarás siempre disponible la documentación donde te explicamos cómo se estructuran los temas y qué podrás encontrar en cada una de sus secciones.

Recuerda que en el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.

Ten en cuenta estos consejos...

  • Sea cual sea tu plan de estudio, accede periódicamente al aula Virtual, ya que de esta forma estarás al día de las novedades del curso y en contacto con tu profesor y con tu tutor personal.
  • Recuerda que no estás solo: consulta todas tus dudas con tu tutor personal utilizando el correo electrónico. Además, siempre puedes consultar tus dudas sobre el temario en los foros que encontrarás en cada asignatura (Pregúntale al profesor).
  • ¡Participa! Siempre que te sea posible accede a los foros de debate. El intercambio de opiniones, materiales e ideas nos enriquece a todos.
  • Y ¡recuerda!, estás estudiando con metodología on line: tu esfuerzo y constancia son imprescindibles para conseguir buenos resultados. ¡No dejes todo para el último día!