Presentación

Al término de la asignatura, los estudiantes profundizarán en la medición y gestión del riesgo operacional, identificando métodos de gestión del riesgo en la empresa, incluyendo modelos de gestión del riesgo integrales como el ERM, modelos cuantitativos de estimación de la carga de capital para fines regulatorios, pasando por el análisis de riesgos tan actuales como el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o los ciberriesgos, con el objetivo de que sean capaces de aplicar modelos y herramientas necesarios para su detección, seguimiento y control y para que puedan tomar decisiones en diferentes entornos de riesgo, operacionales y tecnológicos.

Tema 1. Enterprise Risk Management (ERM) y gestión de riesgos en toda la empresa

• Introducción y objetivos
  
• Riesgos más importantes para las empresas
  
• Sistemas de gestión y control del riesgo
  
• Control interno y gestión de riesgos
  
• Enterprise Risk Management (ERM) y la gestión integral de riesgos

Tema 2. Naturaleza del riesgo operacional

• Introducción y objetivos
  
• Panorámica del riesgo operacional
  
• Bases prácticas para la gestión del riesgo operacional
  
• Noción y naturaleza del riesgo operacional

Tema 3. Prácticas para la mitigación y control de riesgos operacionales I

• Introducción y objetivos
  
• El riesgo operacional y su gestión
  
• Prácticas operativas para la mitigación y control de riesgos
  
• Gestión de los procesos
  
• Gestión de los recursos humanos
  
• Gestión de proyectos
  
• Planificación de la continuidad del negocio y gestión de crisis

Tema 4. Prácticas para la mitigación y control de riesgos operacionales II

• Introducción y objetivos
  
• Gestión de la cadena de suministros. Riesgo de outsourcing a terceros
  
• Gestión de sistemas de información y telecomunicaciones
  
• Medición y gestión del riesgo de liquidez
  
• Riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiación del terrorismo

Tema 5. Modelos financieros de riesgo operacional

• Introducción y objetivos
  
• Modelos internos de gestión de riesgos
  
• Capital de riesgo operacional para fines regulatorios
  
• Metodologías básicas de modelización, cuantificación y análisis de riesgo operacional

Tema 6. Otras teorías y modelos de cuantificación del riesgo

• Introducción y objetivos
  
• La teoría del valor extremo
  
• Rendimiento del capital ajustado al riesgo
  
• Marco del capital económico y planificación de capital

Tema 7. Cuestiones prácticas para la cuantificación del riesgo operacional

• Introducción y objetivos
  
• Las pérdidas de riesgo operacionales
  
• Las bases de datos internas y externas
  
• Cálculo de la carga de capital

Tema 8. La regulación y los Acuerdos de Basilea

• Introducción y objetivos
  
• La regulación bancaria
  
• El marco de Basilea
  
• ¿Qué es Basilea III?
  
• El riesgo operacional en el marco de las reformas de Basilea III
  
• Solvencia II: la regulación europea de seguros basada en el riesgo

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Trabajos individuales. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, análisis de textos, etc.
• Trabajos colaborativos. Son actividades grupales en las que tendrás la oportunidad de trabajar con tus compañeros. Durante el desarrollo de la asignatura tendrás toda la información que necesites sobre cómo organizarte para trabajar en equipo.
• Participación en eventos. Son actividades programadas todas las semanas del cuatrimestre, como clases en directo o foros de debate.

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final online

Bibliografía básica

Los textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido elaborados por UNIR y están disponibles en formato digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual.

Bibliografía complementaria

• Basel Committee on Banking Supervision Publication (diciembre, 2017). High Level summary of Basel III reforms. Basel. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424_hlsummary.pdf
• Board of Governors of the Federal Reserve System (5 de diciemre de 2013). Guidance on Managing Outsourcing Risk. https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr1319a1.pdf
• Carey, M. (2019). Management of risks associated with money laundering and financing of terrorism. GARP Risk Institute.
• Carreta, A. y Schwizer, P. (2017). Risk Culture in Banking. Palgrave Macmillan.
• Coburn, A, Leverett, E. y Woo, G. (2019). Solving Cyber Risk: Protecting your company and society. NJ: Wiley.
• Cruz, M., Peters, W. P. y Schevchenko, P. V. (2015). Fundamental aspects of operational risks and insurance analytics: A handbook of operational risk. NJ: John Wiley & Sons.
• Frost, C., Allen, D., Porter, J., y Bloodworth, P. (2002). Manual de gestión de riesgos operativos. Bilbao: Deusto.
• Hernández, R. y Martínez, M.I. (2017). Gestión del riesgo y fundamentos prácticos de solvencia: Del riesgo operacional al capital. Madrid: Scholar Network.
• Hull, J. C. (2018). Risk Management and Financial Institutions. NJ: John Wiley & Sons.
• Lam, J. (2014). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. NJ: John Wiley & Sons.

La calificación se compone de dos partes principales:

Examen: se realiza al final de la asignatura, es de carácter ONLINE y OBLIGATORIO. El examen se valora sobre 10 puntos. Supone el 30 % de la calificación final.

Evaluación continua: supone el 70 % de la calificación final. Este 70 % se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo a lo largo de la asignatura.

La nota final debe sumar mínimo 7 puntos para aprobar la asignatura.

Sistema de evaluación	%
Test parciales en la plataforma	5
Participación en foros, sesiones y otros medios colaborativos en la plataforma	15
Trabajo: Análisis de riesgos operacionales	15
Trabajo: Análisis de escenarios o estrés testing a partir de un caso real	20
Trabajo: Análisis de rentabilidad de las entidades financieras	15
Examen final	30

Al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR. También podrás organizar tu plan de trabajo con tu tutor personal.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este material es el que debes estudiar para superar la asignatura. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario: con esto podrás tener una visión más amplia sobre el tema que estás trabajando.
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Tareas y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (clases en directo, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu tutor personal te informarán de las novedades de la asignatura.

En el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual encontrarás siempre disponible la documentación donde te explicamos cómo se estructuran los temas y qué podrás encontrar en cada una de sus secciones.

También puedes consultar ahí el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: correo, foro, clases en directo, envío de tareas, etc.